Bringing Future Finance To You
블로그
들어가면서
증권으로 거래되는 전통적인 금융자산은 크게 주식, 채권, 선물(선도, 이하 같은 상품으로 가정), 옵션, 스왑으로 구분할 수 있다.
이들 “금융자산 5총사”는 현대 금융시장에 존재하는 모든 금융자산의 토대를 구성하는데, 저마다 독특한 특색을 유지하면서도 다른 종류의 자산과 어울릴 수 있는 확장성을 띄고 있다. 금융자산 5총사 중에서 앞으로 여러 글에 걸쳐 다룰 주제는 바로 옵션이다.
처음 옵션에 관해 글 연재를 하겠다고 하니 홍콩 헤지펀드 출신의 한 동료가 “왜 하필 가장 어려운 옵션을 하시냐”라며 의아해하던 모습이 생생하다. 숫자로 표현할 수 있는 데이터를 절대적으로 신봉하는 퀀트의 영역에선 본래 정성적 분석보다 정량적 분석에 더욱 가중치를 둘 수밖에 없는데, 그렇게 해서 좁혀진 수치적 고려요소가 옵션의 그릭스(Greeks)를 구성하는 델타(Delta), 감마(Gamma), 베가(Vega), 세타(Theta), 로우(Rho)에 추가적으로 기초자산의 배당(Dividend)까지 6차원적(각 요소 간 상호작용까지 고려한다면 그 이상)으로 주어지니 그럴 만도 하다.
가상자산을 기초자산으로 한 옵션 거래전략 (서문)
2023/01/25
투자 전략이란?
투자 전략은 반복 가능성이 중요하다. 진입과 청산에 대한 규칙이 구체적이어야 하며, 매매의 결과 즉, 승리(이익)와 패배(손실)를 명확히 구분할 수 있어야 한다. 그래야만 투자 전략의 장점은 유지하고 단점은 개선해 나갈 수 있는 것이다.
그런 의미에서 ‘Buy and hold’는 엄밀히 말해서 투자 전략이라고 하기 어렵다. 청산에 대한 규칙이 애매모호하기 때문이다. (‘이익을 볼 때 까지’가 청산의 기준이라면 이론 상 승률 100% 무적의 투자 전략이 될 것이다.)
골든 크로스 전략 소개
자금 관리 기법으로 손실 방어하기
2023/01/19
요즘 트렌드가 된 모바일 앱이 아닌 PC에서 매매할 수 있는 HTS는 사장되는 분위기입니다. 방치해둔 지 10년 된 HTS를 이번이 마지막 개선이 될 것이다라고 개선 프로젝트를 진행하는 증권사도 봤습니다. 이런 냉혹한 모바일의 바람 속에서 역으로 HTS 시스템을 만들게 된 이야기를 해볼까 합니다.
낡은 HTS가 트레이딩 무대에서 성과를 낼 수 있을까요?
주문내기 어려운 코인 거래소
낡은 HTS를 최고의 무기로 만들다
2023/01/17
트레이딩 회사에는 두 가지 부류가 있습니다. 트레이더가 중심이 되는 회사와 개발자가 중심이 되는 회사죠. 이 회사들은 각각 문제를 안고 있습니다.
트레이더는 금융에 익숙한 개발자를 찾기 어렵고 의사소통이 원활하지 않아 생각해낸 전략을 100% 구현하기 어렵습니다. 반대로 개발자가 중심이 되는 회사의 알고리즘은 시장의 분위기가 변할 때 적절히 대응하지 못하는 경우가 많습니다.
퓨쳐리즘 랩스는 트레이더와 개발자가 조화를 이룬다면 훨씬 더 뛰어난 성과를 낼 수 있을 것이라고 생각했어요. 저희의 사명은 트레이더와 개발자가 함께 최고의 전략을 만들어 고객에게 제공하는 것입니다.
알고리즘 트레이딩 회사가 엑셀을 선택한 이유
2023/01/10
